هي النتائج backtest بك خداع لك

والنتائج backtest بك خداع لك؟ مايو 11، 2015 05:00 2 تعليقات المشاهدات: 1512 هل بدأ تداولاته استراتيجية التي تنفذ بشكل جيد في backtests لكنها لا تقدم نتيجة مختلفة جدا عند بدء التداول بالمال الحقيقي من أي وقت مضى؟ يمكن التقارير backtest بك خداع لك من قبل مما يدل على أن استراتيجية كبيرة ولكن حقا فقط يظهر لك جزء من الصورة الشاملة؟ كيف يمكنك أن تعطي لنفسك فرصة أفضل لتطوير أنظمة التداول التي هي قوية وأداء جيدا للمضي قدما؟ كيفن ديفي (ليس الرجل في الصورة أعلاه!)، بطل العالم للتجارة كأس من kjtradingsystems. وقد عمل استراتيجيات التداول لأكثر من 25 عاما. في الحلقة 5 من بودكاست BetterSystemTrader يقول: لتقليل فرصة هذا قد يحدث يكمل تحليل مونتي كارلو على كافة الأنظمة له لضمان أن تكون قوية وتلبية متطلبات مسؤوليته قبل أن يضع أمواله على خط المرمى. ما هو التحليل مونتي كارلو وكيف يمكن استخدامها لتحسين نتائج التداول الخاصة بك؟ ابدأ القراءة، ونحن ذاهبون لتظهر لك. ما هو التحليل مونتي كارلو؟ تحليل مونتي كارلو هو العملية التي تسمح لك للحصول على صورة أكثر دقة لأداء استراتيجية تداول تتجاوز ما يمكن أن تقدم تقريرا backtest القياسية. ويظهر تقرير backtest نتائج سلسلة من الصفقات في ترتيب معين، ولكن المشكلة هي أن هذا التاريخ فقط، فإنك لا تعرف ما الذي سيحدث لأنه غني إلى الأمام. ما إذا كان الكثير من فقدان الصفقات اظهار كل شيء في صف واحد، ما هو نوع من الانسحاب سوف تواجهك؟ ما هي الفرصة التي يمكن أن تحصل سحب أكبر مما كان متوقعا، أو سلسلة من فقدان الحرف أطول من المتوقع؟ تحليل مونت كارلو يتيح أساسا كنت التدافع ترتيب الصفقات في backtest لتوفير فهم أفضل لأداء ممكن في المستقبل، استنادا إلى افتراض أن الصفقات المستقبلية لها خصائص مشابهة لالصفقات التاريخية ولكن في أمر معروف. نتائج تسمح لك لتحديد احتمالات مستويات السحب وربح وفرصة حساب التداول الخاص بك يمكن أن تمحى تماما. هل حقا أن مهمة؟ نعم، حتى محنك الايجابيات مثل كيفن استخدامها وهذا هو السبب: لقد وجدت في الواقع الحالات التي يكون فيها منحنى الأسهم إلى الأمام مسافة تبدو كبيرة - ربما الكثير من الناس أدلى به للتو هذا القرار، "مهلا، أنا ذاهب للتجارة عليه." ولكن عندما ركضت محاكاة مونت كارلو وجدت أن هناك كانت حقا الكثير أكثر خطرا في النظام، وكان أكثر خطورة بكثير مما كان متوقعا. وذلك أساسا مقدار العائد الذي كنت الحصول على مقابل مبلغ من خطر I يمكن أن يكون، التي لم تظهر بالضرورة حتى في هذا المنحنى التاريخي الأسهم، كان مجرد كثيرا من أجل تحقيق أرباح كنت الحصول على ولذا قال في الأساس، " حسنا أنا لا يمكن أن التجارة هذا النظام بشكل خاص ". باستخدام أداة تحليل مونت كارلو وعرضت كيفن تتكرم على نسخة مجانية من أداة تحليل مونت كارلو انه المتقدمة في Excel، لجميع المستمعين بودكاست أفضل نظام التاجر. هناك رابط لتحميل الأداة في نهاية هذا المقال ولكن دعونا نرى أولا كيف يعمل وكيفية تطبيق نتائج التداول الخاصة بنا. عند فتح جهاز محاكاة، هناك عدد قليل من القيم التي تحتاج إلى إدخال استنادا إلى معايير التداول الشخصية الخاصة بك. (إذا كان يطالبك لتمكين وحدات الماكرو سوف تحتاج لنقول نعم وإلا فإن محاكاة لا تعمل). لإعداد جهاز محاكاة إدخال تفاصيل التداول في الأقسام الضوء الأزرق، بدءا من أعلى اليسار مع قاعدة بدءا الإنصاف، والمستوى الذي كنت وقف التداول في النظام إذا انخفض رصيد الحساب تحته ومتوسط ​​عدد الصفقات في السنة : لدخول الصفقات الخاصة بك في الصحافة محاكاة على زر 'واضح' ولصق قائمة الأرباح التجارية والخسارة في $ من تقرير backtest الخاص بك. في هذا المثال سنستخدم قائمة 1805 الصفقات أكثر من 10.5 عاما. يستند إلى توازن 10،000 $ بدء CAR هي 31٪ والحد الأقصى هو تراجع 11٪، مما يؤدي الى منحنى الإنصاف تماما السلس: قد تبدو النتائج مثيرة للإعجاب ولكن دعونا تشغيله من خلال محاكاة مونت كارلو. بإضافة الصفقات في محاكاة والضغط على زر حساب، ومحاكاة يمر عبر قائمة الصفقات 2500 مرة، التعشءه تسلسل الصفقات في كل مرة. لقد وضع حقوق المساهمين ابتداء من 10،000 $ لتتناسب مع backtest وتم تعيين مستوى التداول حد ل8000 $.